「半分の法則(下半身)」検出プログラムを検証する[2]|神戸物産[3038](2017年)

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Category : プログラミング
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勝率を上げていくための検証

「半分の法則(下半身)」を検出するプログラムの検証を行います。

今までの検証は下記になります。

[1]神戸物産[3038](2018年)

半分の法則(下半身)エントリー条件と手仕舞い条件

半分の法則(下半身)のプログラムを制作するために設定した、エントリー条件と手仕舞い条件は下記になります。

下記条件を検出した翌日成行でエントリー、手仕舞いしています。

※手書きで書いたチャートについて、日付は条件を検出した日、株価は翌日始値、値幅は±〇〇円で記入しています。

(1)半分の法則(下半身)のエントリー条件

1.陽線である
2.ローソク足が陽線で体半分以上、5日線の上に抜ける
  ローソク足が5日線を踏んでいる 、もしくは、ローソク足が5日線を完全に越える
3.「半分の法則(下半身)」発生前、ローソク足は5日線下で推移している
  半分の法則(下半身)の1日前及び2日前、2日線が5日線の下に推移している状態
4.陽線が2日連続で続いた
  半分の法則(下半身)のローソク足と前日のローソク足が2日連続陽線

(2)手仕舞い条件

1.3日線が5日線を割り込んだ時

神戸物産[3038](2017年)で検証

2017年度の神戸物産[3038]で検証していきます。

2017/1~2017/4

チャートギャラリーのチャートを利用しています。

①2017/2/24~3/8:利益72.5円
→手仕舞いルールを「3日線が5日線を割り込んだ時」としていますが、手仕舞いタイミングが遅い気がしています。

ちょっと考えているのが、「エントリー後の日数によって、手仕舞いルールを変える」と言うことです。

例えば、「エントリーから1~2日では、手仕舞いタイミングを2日線が3日線を割り込んだ時」「エントリーから3日以降は、手仕舞いタイミングを3日線が5日線を割り込んだ時」とするなど。
 
「2日線が3日線を割り込む」は「3日線が5日線を割り込む」よりも早い段階で発生するので、大幅上昇する手前で手仕舞ってしまい、利益が少なくなる可能性もあります。

エントリー直後は手仕舞いルールを厳しくし、それ以降は手仕舞いルールを緩めにすることで、回避できるのではと考えています。

緑の矢印のあたりの上昇を取れれば200円程度の値幅が取れそうですが、半分の法則では検出できていません。同じ期間、くちばし検出プログラムで確認したところ、くちばしを検出(赤い矢印)しています。



検出している箇所が2,000円の節目付近で微妙ですが、そのままチェックして、2,000円の節目を超えたところで買いエントリーすれば利益が取れそうです。

2017/5~2017/8

チャートギャラリーのチャートを利用しています。

①2017/7/10~7/14:損失25円
→「3日線が5日線を割り込んだ時」に手仕舞いルールを定めていますが、陰線が4日連続で続いたところで手仕舞っています。これもちょっと手仕舞いが遅い感じがします。

緑の矢印の箇所はくちばし検出プログラムで、くちばしを検出(赤い矢印)をしています。ここでエントリーできれば、大幅上昇を取れますね。20日線が右肩上がりになっています。



2017/9~2017/12

チャートギャラリーのチャートを利用しています。

①2017/9/1~9/5:損失135円
→9/5に100円近い下落で損失が大きくなりました。9/5に3日線が5日線を割り込んだため、手仕舞いしました。

先にも書きましたが、手仕舞いルールを、「エントリー直後は厳しめに、それ以降は緩め」に設定したとします。9/2の2日線が3日線を割り込んだ段階で手仕舞った場合、損失は35円に縮小されます。

②2017/9/7~9/13:損失180円
→これは決算日をまたいだケースです。9/12が決算日で、翌日の9/13に大幅下落しています。9/13に3日線が5日線を割り込んだため、手仕舞いしています。

③2017/11/20~11/27:損失130円
→11/27に大幅下落しています。2,500円の節目に当たって下落していますが、この大幅下落を予測するのはちょっと難しいです・・・

⑥2017/12/15~12/18:損失10円
→12/15の決算日に、半分の法則(下半身)を検出して、買いを入れています。翌日12/16は窓を開けて大幅下落です。

ただ、半分の法則(下半身)を検出した翌日の成行で買いを入れているため、損失は10円で済んでいます。普通は、決算日当日にはエントリーしないですね・・・

決算日前は手仕舞ったほうが無難

2017年度の神戸物産[3038]で検証しました。

特徴的だったのが、決算日をまたいだエントリーです。

これは、ラジオ日経の株塾でも相場先生はおっしゃっていますが、「決算日が近い場合は、決算日前に手仕舞うか、もしくは建玉をスクエアにした方が良い」のが分かります。

今回は、半分の法則(下半身)を検出したら、自動的にエントリーするようにしていますが、12/15の決算日当日にエントリーは、さすがにダメですね・・・(^-^;
 

くちばし検出プログラムについてメモ



先程のくちばし検出プログラムの結果ですが、赤い矢印部分、3日線と5日線のくちばし発生で検出しています。この時、5日線は20日線の上にあって、さらに、20日線が右肩上がりになっています。

1.3日線と5日線のくちばし発生
2.5日線が20日線の上で推移
3.20日線が右肩上がり

このように条件を付加していくことで、勝率がアップしそうです。
 

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