終値線が5日線を超え、20日線も越えて上昇した場合の対処法[1]
投稿日：カテゴリ：トレード研究
キーワード：ショットガン投資法, ショートトレード, 三井化学[4183]
3.終値線が5日線を超え、20日線も越えて上昇した場合
下落を狙ったショットガン投資法で、売りエントリーした直後に逆行してしまった時の対処法について検証を行っています。概論
想定するシナリオ
1.終値線が5日線を越え、すぐに5日線を割り込んで下落した場合
【検証1－①】協和発酵キリン[4151]2017/1/16～
【検証1－②】住友金属鉱山[5713]2017/4/6～
2.終値線が5日線を超え、20日線付近まで上昇した後、5日線を割り込んで下落した場合
【検証2－①】住友金属鉱山[5713]2017/4/6～
今回は、「3.終値線が5日線を超え、20日線も越えて上昇した場合」について、相場チャートを使って建玉操作を行い、損益計算してみたいと思います。
どんな検証を行うか？
「終値線が5日線を超え、20日線も越えて上昇」とは、下落を狙って売りを入れたが、終値線が5日線を越え、さらに20日線を越えて上昇してしまったパターンです。
検証するシナリオパターンは、下記になリます。
a.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、さらに20日線を越えたら売りを切って、買いを追加する
このパターンは、終値線が5日線を越えて、20日線の下で推移している時は、買いヘッジを入れて、20日線を越えた時に、本玉の売りを切って、買いを追加して、買いヘッジを本玉にしていきます。
【検証3－①】三井化学[4183]2000/9/27～
a-1.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、さらに20日線を越えたら売りを切って、買いを追加する：利益8,000円
①終値線が5日線を越えたがすぐに下落：売りエントリー：1-0
②終値線が5日線を越えた：買いヘッジ：1-1
③終値線が20日線を越えた：売りを切って、買いを追加：0-2
④ローソク足が7の法則の6で陰線になった：買い手仕舞い：0-0
a-2.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、さらに20日線を越えたら売りを切って、買いを追加する：損失6,000円
a-2パターンは、a-1と売り買いを入れるタイミングは一緒で、玉数が異なるパターンになリます。
①終値線が5日線を越えたがすぐに下落：売りエントリー：2-0
②終値線が5日線を越えた：買いヘッジ：2-1
③終値線が20日線を越えた：売りを切って、買いを追加：0-3
④ローソク足が7の法則の6で陰線になった：買い手仕舞い：0-0
考察
今回のパターンでは、売りの損失を買いヘッジが補う形となりました。ただし、玉数によっては、損失を被るケースもあることが分かりました。売りでエントリーした後、終値線が5日線を越えた段階で、買いヘッジを追加。終値線が5日線と20日線の間にある時は、買いヘッジでしのぎます。
a-1パターンは、売りが1玉のため、買いヘッジも最低の玉数である1玉のスクエア（売りと買いが同数）になっています。
そして、終値線が20日線を越えた段階で上昇と判断、売りを手仕舞いして、買いを追加します。
結果的には、売りの損失を買いヘッジの利益で相殺、追加の買いが利益となっています。
a-2パターンは、売りが2玉で、買いヘッジが1玉で、終値線が20日線を越えた段階で、売りを切って、買いを売りと同数入れていますが、売りの損失を補いきれず、トータルで損失となりました。
今回のパターンでは、終値線が5日線で越えた後、陰線が出ず、陽線の連続上昇だったので、売りを追加するタイミングがありませんでした。
終値線が5日線と20日線の間で推移している時に、陰線が出れば、下落の予想を立てて、売りを追加することも考えられます。これは、別の機会で検証してみたいと思います。
