終値線が5日線を超え、20日線付近まで上昇した後、5日線を割り込んで下落した場合の対処法[1]

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Category : トレード研究
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2.終値線が5日線を超え、20日線付近まで上昇した後、5日線を割り込んで下落した場合

下落を狙ったショットガン投資法で、売りエントリーした直後に逆行してしまった時の対処法について検証を行っています。

概論
想定するシナリオ
1.終値線が5日線を越え、すぐに5日線を割り込んで下落した場合
【検証1-①】協和発酵キリン[4151]2017/1/16~
【検証1-②】住友金属鉱山[5713]2017/4/6~

今回は、「2.終値線が5日線を超え、20日線付近まで上昇した後、5日線を割り込んで下落した場合」について、相場チャートを使って建玉操作を行い、損益計算してみたいと思います。

どんな検証を行うか?



「終値線が5日線を超え、20日線付近まで上昇した後、5日線を割り込んで下落」とは、下落トレンドの中で、一時的に上げた後、20日線を越えられず下落するパターンです。

検証するシナリオパターンは、下記になリます。

a.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、再び5日線を割り込んだら、買いヘッジを切って、売りを追加する

このパターンは、終値線が5日線を越えて、20日線の下で推移している時は、ヘッジでしのいで、再び終値線が5日線を割り込んだ時に、買いヘッジを切って、売りを追加していきます。

b.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、下落を想定して売りを追加していき、再び5日線を割り込んだら買いヘッジを切る

このパターンは、ショートトレードになリます。

20日線が下向きなので、下落トレンドと判断。ただし、終値線は5日線を越えて上昇しているため、下落は確定していませんが、下落すると判断した場面で売りを重ねていきます。

そして、確実に下落に転じたと判断した段階で、買いヘッジを切って、売りを追加していきます。

【検証2-①】住友金属鉱山[5713]2017/4/6~



a.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、再び5日線を割り込んだら、買いヘッジを切って、売りを追加する:利益33,600円



①5日線と終値線のもの分かれ:売りエントリー:1-0
②終値線が5日線を越えた:買いヘッジ:1-1
③終値線が20日線・5日線を割り込んだ:買いヘッジを切って売りを追加:2-0
④ローソク足が300日線に当って陽線:売り手仕舞い:0-0

b.終値線が5日線を越えたら買いヘッジ、下落を想定して売りを追加していき、再び5日線を割り込んだら買いヘッジを切る:利益104,000円



①5日線と終値線のもの分かれ:売りエントリー:1-0
②終値線が5日線を越えた:買いヘッジ:1-1
③20日線に陰線で当たったので下落を予想:売り追加:2-1
④終値線が20日線を越えた:買いヘッジ追加:2-2
⑤終値線が20日線・5日線を割り込んだ:買いヘッジを切って売りを追加:4-0
⑥5日線と終値線のもの分かれ:売り追加:5-0
⑦ローソク足が300日線に当って陽線:売り手仕舞い:0-0

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考察

aパターン:利益33,600円



aパターンは、終値線が5日線を越えた段階で買いヘッジを入れて、再び終値線が5日線を割り込んだ段階で買いヘッジを切って、売りを追加していきます。最小限の建玉で、一時的な上昇をしのぎ、下落を狙っていくパターンになっています。

終値線が20日線を越えた時の建玉操作ですが、この時点での損益は-13,200円になっています。この時、売りと買いは同数なので、この損益は、今後上がっても下がっても固定されます。

今回のケースでは、終値線が20日線をちょっと越えただけなので、買いヘッジを追加せず、スクエアのまま継続しています。

bパターン:利益104,000円



bパターンでポイントになるのが、売りを追加していくタイミングです。売りを追加するタイミングは、下落が予想出来る場面となります。

今回のケースで売りを追加している場面は、下記になります。

③20日線に陰線で当たったので下落を予想:売り追加:2-1
→20日線に陰線で当たったので下落するのではないかと判断
⑤終値線が20日線・5日線を割り込んだ:買いヘッジを切って売りを追加:4-0
→終値線が20日線・5日線を割り込んで、下から終値線・5日線・20日線の順番になり、下落トレンドと判断
⑥5日線と終値線のもの分かれ(逆日大):売り追加:5-0
→5日線と終値線の逆日大で下落と判断

玉数はどこまで入れれば良いのか?

bパターンでは、aパターンに比べて玉数を多く入れていますが、「売りをどこまで追加して良いのか?」「買いヘッジはどこまで入れて良いのか?」と言う疑問が残ります。

これは、「自分の資金と技術に左右される」と考えています。


まず自分の資金について。もし、終値線が20日線を越えた場合、「買いヘッジを売りと同じ量入れる(スクエアにする)」、「売りを切って、買いを追加する」のシナリオが考えられます。

売りを切って買いヘッジを本玉にする場合は、玉数が多くならないので問題ありませんが、買いヘッジと売りを同量にした時の資金が許容出来るかが、1つの判断材料になります。

今回は、最大で売りを5玉入れていますが、終値線が20日線を越えて、スクエアにする場合は買いヘッジを5玉入れます。合計で10玉入れることになリます。

例えば、株価が1,000円で100株単位の銘柄の場合は、1,000円×100株×10玉=1,000,000円の資金が必要となリます。

信用取引になると資金の3倍の取引が出来るので、資金は約33万円必要となリます。ただ、実際は資金の全部をトレードに使わず、不測の事態に備えて余裕を持たせておく必要があります。


次に、自分の技術について。これは、「自分が想定したシナリオに対して、どれだけ自信があるのか?」と言うことになります。

自信がない場合は、確実な下落トレンドになるまでは建玉をスクエアにしておき、確実に下落トレンドが見えて、「これなら、大丈夫!」と考えた段階で、買いヘッジを切って売りを追加します。これは、aパターンに該当します。

自信がある場合は、確実ではないが、下落が予想できるタイミングで売りを追加していきます。

この時入れる売りの玉数ですが、初心者のうちは2-1くらいなど、少なくしておいて、慣れてきたら、自分の資金を考えながら、3-1や4-1と玉数を増やしていった方が良いと考えています。

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